个人综合工具&EUR_Index | PCI | IFCM 中華民國

個人綜合工具&EUR_Index

歐元貨幣指數投資

類型:

PCI

工具 : &EUR_Index

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歐元/貨幣 介紹

貨幣指數用來交易和分析EUR兌其他主流貨幣. 主流貨幣包括: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD.

好處

  1. 該指數對歐盟經濟的基本事件的反應是敏感和穩定的;
  2. 指數形成穩定的趨勢通道;
  3. 對其他貨幣地區的敏感性低, 使得更加客觀的反應歐盟的狀態.

指數交易量的原理請參看“應用範圍”

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結構

參數

交易時間

應用範圍

結構

PCI組成和交易量
滑動台
&EUR_Index資產交易量 /1 PCI百分率交易量 (USD) / 1 PCI度量單位
基礎資產1EUR778.6039100.0001000.0000EUR
報價資產1USD43.5004.350043.5000USD
2JPY19811.42718.2000182.0000JPY
3GBP115.20018.8000188.0000GBP
4CHF180.35319.2000192.0000CHF
5AUD221.50919.8000198.0000AUD
6CAD215.17019.6500196.5000CAD

參數

PCI主要交易條件
滑動台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.00001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
10.03 USD
創建日期
2014-09-29
StandardBeginnerDemo
固定點差 343434
浮動點差 343434
訂單距離 ---
隔夜利息(SWAP)
(買進/賣出)
-0.040 / -0.004-0.040 / -0.004-0.040 / -0.004
交易量 >=86.60 >=0.87 >=0.87
針對交易量Vlo,
1個點的美元價值
000

交易時間

PCI交易的有效時間
星期伺服器時間本地時間
星期一 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
星期二00:00 — 24:0000:00 — 24:00
星期三00:00 — 24:0000:00 — 24:00
星期四00:00 — 24:0000:00 — 24:00
星期五00:00 — 22:0000:00 — 22:00

應用範圍

如果應用PCI?

國際清算銀行 2013年4月的研究表明, 根據央行的月貨幣交易量顯示, 全球有7大貨幣, 其中包括:

貨幣成交份額, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

在表格右側遞減順序的為貨幣的總的交易量份額. 我們還沒有包括在索引中的貨幣系統, 其對應於營業額低於2%.
我們在創建指數時, 分析歐元對“資產組合–對比工具”, 該對比工具由6個流動貨幣組成: USD+JPY+AUD+CHF+CAD. 權重優化使得工具對歐盟事件具有非常小的敏感度. 對比工具權重的選擇是根據貨幣地區“ 不干涉”的原則. 我們來解釋一下這個原則. 基於2013年貨幣對交易量的報告資料 , 組成了流動貨幣報價歐元的表格:

貨幣對交易量份額, %剩餘權重的影響, %
EUR/USD24.16.7
EUR/JPY2.828
EUR/GBP1.928.9
EUR/CHF1.329.5
EUR/AUD0.430.4
EUR/CAD0.330.5

歐元交易量相對流動貨幣的份額為30.8%. 那麼餘下份額為總的交易量和貨幣對EUR/x的份額. 剩餘的份額反映貨幣歐元(EUR)相對報價資產價格變化的穩定性. 為了給指數帶來足夠的波動性需要參與的貨幣對具有對應的單獨的權重. 因此在表格2的右邊, 確定指數所包含貨幣的權重.

注意, 指數的結構可以為下列形式:

PCI =
EUR
w1USD+w2JPY+w3GBP+w4CHF+w5AUD+w6CAD

選擇對比工具wi 的權重(表格2右邊). 我們提高了整體工具的穩定性, 指數的敏感性由基礎資產EUR決定. 資產組合的百分比顯示在結構表格中. 計算使用下列的公式: : USD(4.35%) + JPY(18.2%) + GBP(18.8%) + CHF(19.2%) + AUD(19.8%) + CAD(19.65%). 工具&EUR_Index對歐盟經濟發展的基本面變化具有很高的敏感性, 因此可以跟蹤基本面公佈後的趨勢: 歐洲央行主席的發言, 貿易平衡的公佈, 消費者價格指數(CPI)等等

在平臺NetTradeX 中, 買入工具意味著持有EUR的頭寸, 同時持有該指數的空頭.

USD(4.35%) + JPY(18.2%) + GBP(18.8%) + CHF(19.2%) + AUD(19.8%) + CAD(19.65%). 基於GeWorko模型組成個人綜合工具(PCI).

分析市場的具體的情況. 垂直線為歐洲央行主席記者發佈會的日期, 2009年12月3日特裡謝表示, 歐洲央行開始逐步縮減對商業銀行的援助. 並且接下來的利率為浮動的. 聲明導致了歐元對外國投資者的吸引力下降. PCI (Personal Composite Instrument)的價格走出了橫盤並形成了新的下跌通道. 證實了歐元的疲軟. 在當前的趨勢通道的85天裡, 指數收益6%. 趨勢通道的寬度顯示波動性和風險, 價格為初始價格的1.8%. 我們可以評估風險/收益比為: 3.3(>2). 因此指數具有足夠的吸引力.

Рис.1. D1 график &EUR_Index

Рис.2. D1 график EUR/USD

注意, 工具EUR/USD 在同一情況下的反應更加不可預知. 在波動為2.1%的情況下, 收益為2.7%. 因此, 利潤率1.3差不多3倍低於指數: 1.3 對3.3. 收益率下跌近2倍. 注意, 在突破日趨勢線, 結清兩種情況下的頭寸. 在12月3日後在交於近期的支撐位時開立頭寸. 該水準被分形證實, 位於1.48153(圖. 2). 如圖所示, 除了趨勢交易的吸引力, 我們的工具可以分散風險並躲避虛假的不穩定. 注意在央行新聞發佈會後, 其他貨幣地區的發達經濟體的宏觀事件為影響指數的走勢: PCI具有過濾波動

例如,2009年12月24日公佈的關鍵月度指標 - 美國申請失業救濟人數在(Unemployment Claims).該指數低於預期(45.2萬和47.1萬), 也低於指標前值48萬:申領失業救濟人數減少了6%. 這導致了美元大幅加強, 突破了EUR/USD的趨勢線(圖.2). 然而指數EUR_Index的反應則相當平穩: 趨勢小幅回檔, 但維持原有趨勢. 需要注意的是指數的趨勢通道存在的時間比普通的工具要久. 因某一個發達國家巨大的變化所帶來的個人風險被降低. 注意基於''不干涉準則''的最優化使得盈利能力和收益提高. 違反這一原則將導致投資組合不穩定. 分析另一個PCI, 根據經典準則組成的指數, 例如, 流行股指S&P500, DAX, CAC40的資產權重根據對應公司資產決定. 按照這一經典模型選擇權重wi(圖2左). 圖.3顯示了歐洲央行的新聞發佈會期間指數的日圖.

該指數類似貨幣對EUR/USD: 美元因份額而擁有80%的權重. 這就是為什麼稍晚突破趨勢線: 2009年12月27日, 多樣化使得收益提高到3%, 而盈利能力在1.3. 並且波動為2.3%. 因此盈利能力與貨幣對EUR/USD重合, 並稍有優勢: 3%對2.7%. 從例子中可以看到, 組成指數的經典模型不適用於貨幣對地區.

圖.3. D1圖表 &EUR_Index_Classic. 股份成交的優化.

基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 1000.00 ; 1000.00 .

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